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财务主管测试-(23)财务主管测试

热度570票  浏览23次 时间:2011年5月04日 16:04
工业绞盘

#0

             模拟试卷(三)

一、选择题

1、关于利率掉期合约,说法正确的是( )。

   A、是一种私人协议

   B、双方不需支付本金

   C、本金无偿使用

   D、有一定期限

2、某公司借入十年期本金一亿元,年利率9%,每年付息一次十年后支付本金的负债。该公司主要收入来源于融资给购买其商品的消费者而获得的利息。且该公司业绩变化大,对帐上如此笔长期负债甚是担忧,下列哪种措施解决比问题最有利?( )

   A、自资本高层借入利率浮动一亿元负债,偿还此债

   B、发行股票融资还债

   C、运用交换合约

   D、都不适合

#1

3、公司面对利率风险时,可采取以下哪些措施减小风险?( )

   A、利率期货

   B、利率掉期合约

   C、存续期间

   D、远期合约

4、各种不同到期日债券利率皆为10%,某人持有一张一年期无息债券到期时会支付$110,以及一张五年期无息债券到期会支付$161.05,这二种债券的价值皆为$100,当利率变动时,哪一种债券价格波动幅度比较大?( )

   A、一年期

   B、五年期

   C、一样大

   D、不确定

#2

5、存续期间是指( )的平均到期日。

   A、长期负债

   B、短期负债

   C、所有负债

   D、现金流量

6、债券存续期取决于( )。

   A、债券年期

   B、债券票面价值

   C、债券票面息率

   D、利率

#3

7、在相同票面息率的情况下,债券的存续期间与其年期是( )相关;在相同年期的情况下,债券的存续期间与其票面息率是( )相关。

   A、正  正

   B、正  负

   C、负  负

   D、负  正

8、若银行资产和负债的存续期间相同,当利率变动时,所产生的资产和负债的价值变化大小为( )。

   A、资产变化大

   B、负债的价值变化大

   C、相同

   D、无法确定

#4

9、期权合约所具有的特色为( )。

   A、以行使价格来买入或卖出相关资产的权利

   B、有关权利在期权到期日后便会消失

   C、允许到期前任何时间行使权力

   D、买方承担有限风险,卖方承担无限风险

10、白小姐笃定某股票股价会从现在的每股$160下滑,因此她买了三个年期一年的卖权,一年后该股票的股价为$200,则卖权的价值为( )。

   A、$160

   B、$200

   C、$40

   D、$0

#5

二、简答题

1、某银行的资产负债如下:

     市价(百万) 存续期间

—————————————————

 资 产

短期资金   $10     0

行业贷款    50    1年

行动产抵押贷款120   12年

       180

 负债及权益  

支票及储蓄存款$30     0  

存款证     40  1.1年

长期借贷    50 18.9年

权益      60

       180

—————————————————

 (1)计算银行资产的存续期间。

 (2)计算银行负债的存续期间。

 (3)银行的利率风险是否完全对冲?

#6

三、案例分析:

#7#0

1、A、B、D

2、C

3、A、B、C

4、B

5、D

6、A、C

7、B

8、C

9、A、B、C、D

10、D

#1

  答:(1)银行资产的存续期间为0

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